（郑州商品交易所第五届理事会：2011年10月17 日审议通过，自2011年10月28日起施行；2012年8月6日修订，自2012年12月3日起施行）

　　第一章 总则
　　第一条 为充分发挥期货市场的套期保值功能，促进期货市场的规范发展，根据《郑州商品交易所交易规则》等有关规定，制定本办法。
　　第二条 套期保值持仓额度分为一般月份（本办法指合约挂牌至交割月前一个月第一个交易日之前）套期保值持仓额度和临近交割月份（本办法指交割月前一个月和交割月份）套期保值持仓额度。
　　第三条 期货公司会员和非期货公司会员可以电子方式或纸质方式向郑州商品交易所（以下简称交易所）提交套期保值申请及相关材料。
　　以电子方式提交套期保值申请的，期货公司会员应根据客户申报的材料，通过会员服务系统向交易所提交相关申请信息，非期货公司会员直接通过会员服务系统向交易所提交相关申请信息。客户和非期货公司会员的纸质套期保值申请材料应由会员保存完整，以备交易所抽查审核。
　　第四条 申请套期保值交易的客户和非期货公司会员必须具备与套期保值交易品种相关的生产经营资格。
　　第五条 套期保值持仓额度由交易所套期保值审核委员会审批。套期保值审核委员会由交易所领导及市场监察、交割、结算、法律事务、市场等业务部门负责人组成。
　　第六条 会员和客户在交易所从事套期保值业务，应当遵守本办法。
　　第二章 一般月份套期保值持仓额度的申请与审批
　　第七条 一般月份套期保值持仓额度实行审批制。一般月份套期保值持仓额度分为一般月份买入套期保值持仓额度和一般月份卖出套期保值持仓额度。
　　第八条 需进行一般月份套期保值交易的客户应向其开户的期货公司会员申报，由期货公司会员进行审核后，按本办法向交易所办理申报手续；非期货公司会员直接向交易所办理申报手续。
　　第九条 申请一般月份套期保值持仓额度的会员或客户，应当填写《郑州商品交易所一般月份套期保值持仓额度申请（审批）表》，并向交易所提交下列证明材料：     （一）企业营业执照副本（复印件）；     （二）企业近两年的现货经营业绩；
　　（三）企业套期保值交易方案（主要内容包括风险来源分析、保值目标、预期交割或平仓的数量）；
　　（四）交易所要求的其他证明材料。
　　第十条 一般月份套期保值持仓额度的申请应当在套期保值合约交割月前二个月的第20个日历日之前的交易日提出，逾期交易所不再受理该合约套期保值持仓额度的申请。会员和客户可以一次申请多个合约的一般月份套期保值持仓额度。
　　第十一条 交易所对一般月份套期保值持仓额度的申请，按主体资格是否符合，套期保值品种、交易部位、买卖数量、套期保值时间与其生产经营规模、历史经营状况、资金等情况是否相适应进行审核，
　　确定其一般月份套期保值持仓额度。一般月份套期保值持仓额度不超过其所提供的一般月份套期保值证明材料中所申报的数量。
　　第十二条 交易所自收到一般月份套期保值持仓额度申请之日起5个交易日内进行审核，并按下列情况分别处理：
　　（一）对符合套期保值条件的，通知其准予办理；
　　（二）对不符合套期保值条件的，通知其不予办理；
　　（三）对相关证明材料不足的，通知申请人补充相关证明材料。
　　第三章 临近交割月份套期保值持仓额度的申请与审批
　　第十三条 临近交割月份套期保值持仓额度实行审批制。临近交割月份套期保值持仓额度分为临近交割月份买入套期保值持仓额度和临近交割月份卖出套期保值持仓额度。
　　第十四条 需进行临近交割月份套期保值交易的客户应当向其开户的期货公司会员申报，由期货公司会员进行审核后，按本办法向交易所办理申报手续;非期货公司会员直接向交易所办理申报手续。
　　第十五条 申请临近交割月份套期保值持仓额度的会员或客户，应当填写《郑州商品交易所临近交割月份套期保值持仓额度申请（审批）表》，并根据企业性质向交易所提交相关证明材料。
　　生产企业应提交的证明材料：
　　（一）上一年度生产计划书；
　　（二）卖出套保需提供本次保值额度所对应的现货仓单或拥有实物的其他凭证（购销合同或发票）；
　　加工企业应提交的证明材料：
　　（一）上一年度生产计划书、本次保值额度所对应的加工订单；
　　（二） 卖出套保需提供本次保值额度所对应的现货仓单或拥有实物的其他凭证（购销合同或发票）；
　　（三）买入套保需提供本次保值额度所对应的购销计划（合同）。
　　贸易及其他企业应提交的证明材料：
　　（一）卖出套保需提供本次保值额度所对应的现货仓单或拥有实物的其他凭证（购销合同或发票）；
　　（二）买入套保需提供本次保值额度所对应的购销计划（合同）。
　　除上述证明材料外，交易所认为有必要的还可以要求会员或客户提供其他证明材料。
　　第十六条 临近交割月份套期保值持仓额度的申请应当在套期保值合约交割月前二个月的第1至第20个日历日之间的交易日提出，逾期交易所不再受理该合约套期保值持仓额度的申请。
　　交易所套期保值审核委员会在申请截止日后的5个交易日内集中审批，并按下列情况分别处理：
　　（一）对符合套期保值条件的，通知其准予办理；
　　（二）对不符合套期保值条件的，通知其不予办理；
　　（三）对相关证明材料不足的，通知申请人补充相关证明材料。
　　第十七条 对临近交割月份套期保值持仓额度的申请，交易所将按照会员或客户的交易部位和数量、现货经营状况、对应期货合约整体持仓情况、可供交割商品在交易所指定交割仓库库存数量以及期现价格是否背离等，确定其临近交割月份套期保值持仓额度。临近交割月份套期保值持仓额度不超过其所提供的相关套期保值证明材料中所申报的数量。
　　全年各合约月份临近交割月份套期保值持仓额度累计不超过其当年生产能力、当年生产计划或上一年度该商品经营数量。
　　第十八条 未申请或未获批临近交割月份套期保值持仓额度的会员或客户，其一般月份套期保值持仓额度在合约交割月前一个月和交割月份，按照一般月份套期保值持仓额度与该合约同期限仓量取小的原则，转化为临近交割月份套期保值持仓额度。一般月份套期保值持仓超出临近交割月份同期限仓量部分，自动转化为投机持仓。
　　申请并获批临近交割月份套期保值持仓额度的会员或客户，在进入合约交割月前一个月和交割月时，其一般月份套期保值持仓额度按照批准的临近交割月份套期保值持仓额度执行，转化为临近交割月份套期保值持仓额度。
　　第四章 套期保值交易
　　第十九条 获批套期保值持仓额度的会员和客户，可通过交易指令直接建立套期保值持仓，也可通过对历史投机持仓确认的方式建立套期保值持仓。
　　第二十条 获批套期保值持仓额度的会员或客户，应当在套期保值合约交割月前一个月的最后一个交易日收市前，按获批的交易部位和额度建仓。规定期限内未建仓的，视为自动放弃套期保值持仓额度。
　　第二十一条 套期保值持仓额度自交割月第一个交易日起（含该日）不得重复使用。
　　第二十二条 交易所可以对套期保值的保证金、手续费采取优惠措施。
　　第五章 套期保值监督与管理
　　第二十三条 交易所对会员或客户获批套期保值持仓额度的使用情况进行监督管理。
　　第二十四条 交易所对会员及客户提供的有关生产经营状况、资信情况及期货、现货市场交易行为可随时进行监督和调查，会员及相关客户应予协助和配合。
　　交易所有权要求获批套期保值持仓额度的会员或客户报告现货、期货交易情况。
　　第二十五条 会员或客户在获批套期保值持仓额度期间，企业情况发生重大变化时，应及时向交易所报告。交易所有权根据市场情况和套期保值企业的生产经营状况对会员或客户套期保值持仓额度进行调整。
　　第二十六条 会员或客户需要调整套期保值持仓额度时，应当及时向交易所提出书面变更申请。
　　第二十七条 获批套期保值持仓额度的会员或客户利用套期保值额度，频繁进行开平仓交易、影响或者企图影响市场价格的，交易所有权对其采取谈话提醒、书面警示、调整或者取消其套期保值持仓额度、限制开仓、限期平仓、强行平仓等措施。
　　第二十八条 交易所强制减仓的，套期保值持仓与投机持仓适用相同原则和程序。
　　第二十九条 会员及客户在进行套期保值申请和交易时，存在欺诈或者违反交易所规定行为的，交易所有权不受理其套期保值申请、调整或者取消其套期保值持仓额度，并按照《郑州商品交易所违规处理办法》的有关规定处理。
　　附 则
　　第三十条 本办法解释权属于郑州商品交易所。
　　第三十一条 本办法自2012年12月3日起施行。
　　附件6：
　　郑州商品交易所指定商品交割厂库管理办法
　　（郑州商品交易所第五届理事会：2012年8月6 日审议通过，自2012年12月3日起施行）

　　第一章 总则
　　第一条 为加强郑州商品交易所（以下简称交易所）指定商品交割厂库的管理，规范实物交割行为，保证交割正常进行，根据《中华人民共和国合同法》和《郑州商品交易所交易规则》等有关规定，制定本办法。
　　第二条 指定商品交割厂库（以下简称厂库）是指经交易所指定的，从事交易所指定商品生产或贸易等经营业务的，为商品期货合约实物交割提供货物及相关服务的企业法人。
　　第三条 交易所依据本办法对厂库进行管理，厂库及其有关工作人员应当遵守本办法。

　　第二章 申请和审批
　　第四条 申请厂库应当具备以下条件：

　　（一） 国家工商行政管理部门颁发的营业执照应载明相关商品生产或贸易业务；
　　（二）净资产和注册资本应当达到交易所要求的数额；
　　（三）生产量或贸易量应当达到交易所要求的数量；
　　（四）财务状况良好，具有较强的抗风险能力；
　　（五）具有良好的商业信誉，完善的规章制度，未发现严重违法行为记录；
　　（六）承认并遵守交易所的章程、交易规则、交割细则等规定；
　　（七）有保管相应交割商品的条件，设备完好、计量符合规定要求；
　　（八）有相应交割商品所需要的管理、检化验等制度；
　　（九）交通便利，具有较强的装卸发货能力；
　　（十）交易所规定的其他材料。
　　第五条 申请成为厂库应当提供下列材料：

　　（一）申请书；
　　（二）国家工商行政管理部门颁发的营业执照（复印件）；
　　（三）会计师事务所出具的近两年审计报告或经交易所认可的相关部门审计的年度财务报表；
　　（四）申请单位上级主管部门或董事会出具的同意申请厂库的批准文件；
　　（五）交易所要求的担保文件；
　　（六）近三年年度和月度生产量或贸易量，每月出库量；
　　（七）近三年产品质量、销售方向和数量；
　　（八）经交易所批准租赁厂房经营的企业，应提供与厂房所有者之间的租赁合同（协议）等文件；
　　（九）企业生产、检验、货物出厂等方面的管理规章制度文件；
　　（十）企业近三年银行保函的使用情况；
　　（十一）交易所要求提供的其他材料。
　　交易所可根据具体情况，调整对厂库提供材料的要求。
　　第六条 交易所对厂库的审批程序：

　　（一）根据前条所列材料进行初审；
　　（二）根据初审结果对申请企业进行实地调查和评估；
　　（三）根据实地调查和评估结果择优选用，签订厂库协议书。
　　第七条 经交易所审定批准，取得厂库资格的应当办理以下事宜：

　　（一）申请标准仓单注册所需印章到交易所备案；
　　（二）确定一名负责人主管期货交割业务，建立交割业务机构，指定专人负责办理标准仓单业务，并将授权书及授权人签字报交易所备案；
　　（三）缴纳交割担保金；
　　（四）根据本办法，制定符合交易所要求的操作规程或细则；
　　（五）厂库期货管理人员接受交易所的交割业务培训；
　　（六）交易所规定的其他事宜。
　　第八条 厂库放弃厂库资格，应当向交易所递交放弃厂库资格申请书，并应经交易所书面同意。
　　第九条 厂库放弃厂库资格并经交易所批准的或厂库被取消资格的，应当按照交易所要求办理以下事项：

　　（一）注册仓单全部注销并已出货；
　　（二）结清与交易所的债权债务；
　　（三）结清与会员、客户的债权债务；
　　厂库办理完以上事项，经交易所确认无异议后， 按交易所规定清退交割担保金。
　　第十条 厂库资格的确认、取消或同意放弃资格，交易所应当及时通告会员及厂库。

　　第三章 权利和义务
　　第十一条 厂库的权利：

　　（一）按交易所规定享有向交易所申请标准仓单注册权；
　　（二）按交易所审定的收费项目、标准和方法收取有关费用；
　　（三）对交易所制定的有关实物交割的规定享有建议权；
　　（四）经交易所批准，指定提货点；
　　（五）交易所期货交割细则和厂库协议书约定的其他权利。
　　第十二条 厂库的义务：

　　（一）遵守交易所期货交割细则和标准仓单管理办法及其他有关规定，接受交易所的监管，及时向交易所提供有关情况；
　　（二）按标准仓单要求及交易所的业务规则提供交割商品，并积极协助货主安排出库；
　　（三）对货物质量和数量承担全部责任；
　　（四）保守与商品交割有关的商业秘密；
　　（五）接受交易所组织的年审；
　　（六）缴纳交割担保金；
　　（七）配合并监督指定质检机构取样；
　　（八）监督管理提货点交割业务，并对指定提货点的交割行为负
　　全部责任；
　　（九）厂库应当保证用于期货交割的商品优先办理出库。
　　（十）变更单位名称、法定代表人、注册资本、股东或股权结构、仓储场地等，出现可能危及交割商品安全、法律诉讼等问题，以及生产线调整，及时向交易所通报；发生厂库土地或房产质押、对外担保等重大事项，事先向交易所通报；
　　（十一）按照交易所要求，及时向交易所提供企业相关商品价格、产能、产量、库存量等信息；
　　（十二）交易所期货交割细则、标准仓单管理办法和厂库协议书等规定或约定的其他义务。
　　第四章 日常业务
　　第十三条 厂库的日常业务主要是交割商品管理及提供交割服务。
　　第十四条 厂库应在日常经营中，存有一定量的符合交割规定各规格产品，具体数量由交易所确定。
　　第十五条 厂库应当在货主的监督配合下进行交割商品重量、质量检验，保证交割商品重量、质量符合交割要求，无法进行现场质量检验的，应提供商品质量合格证书。
　　第十六条 货物出厂时，厂库要及时、认真办理出库手续，做好复核工作：

　　（一） 复核《提货通知单》是否有效；
　　（二） 核对《提货通知单》与厂库承诺的供货能力是否完全相
　　符等内容。
　　核对无误后，尽快发出交割商品。
　　厂库应及时向交易所通报交割商品发运的进度及发运方向等。发运结束后，根据要求向交易所报送相关出库手续。
　　第五章 监督管理
　　第十七条 交易所对厂库实行抽查和年审制度，并可要求厂库自查。

　　在自查、抽查和年审过程中，发现厂库有违规等行为的，交易所可采取限期整改、取消厂库资格等措施。由此产生的损失由厂库承担。
　　第十八条 禁止厂库实施下列行为：

　　（一）与会员或客户联手，以虚占仓单额度等方式影响或企图影响期货市场价格的；
　　（二）交割中滥行收费的；
　　（三）蓄意刁难客户，不配合交割商品出库的；
　　（四）拒绝、阻挠交易所依法、依规监督检查的；
　　（五）弄虚作假，影响期货交割业务正常进行的；
　　（六）违反交易所规定的其他行为。
　　第十九条 厂库应当向交易所缴纳交割担保金作为厂库履行义务的保证。交割担保金数额和缴纳方式在《厂库协议书》上明确。交割担保金利息归厂库所有，按中国人民银行公布的同期银行活期存款利率每年计息一次。
　　第二十条 厂库不能向客户（提货方）交付符合合约出库规定标
　　准的商品，造成客户（提货方）损失的，应当承担赔偿责任。