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【期市热点追踪】期指对冲,PTA跨期套利 2015年06月05日 10:01

【期市热点追踪】期指对冲PTA跨期套利



1,期指V型反转 

 

  昨天三大期指大幅震荡,涨跌互现。受个别券商剔除创业板两融标的影响,中证500期指大跌,前20位总持仓多头净减仓1800手,6月合约对现货的基差从上半周升水,被打成了贴水94点,收盘下跌2.4%; 6月沪深300合约盘中一度触及多头止损盘,被打至跌停,最后在空头减仓的带动下,以红盘报收;上证50有银行混改和发放券商执照等利好传言的支撑,表现较为抗跌,但由于升水74点,导致多头对峙,空头净增1100手。

有海外投资评论家指出A股目前市盈率和换手率都过高,分别比美国高34倍,提醒海外投资者不要成为中国A股市场最后的接棒者。近几个交易日,三大股指出现高位大幅震荡现象,投资者应注意风险。

    操作上建议进行买入上证50期指抛出中证500期指跨品种对冲。

    

 

 

2,PTA震荡回落

 

 近期由于PTA 生产设备接连发生故障,一度推高了PTA价格。今晚市场等待OPEC会议决议,预期产量维持3000万桶不变,同时市场还担心伊朗重返国际市场将进一步打压油价。

  由于从PTA前20位总持仓来看,多头净减仓10000手。PTA下游需求不足也是导致投资者选择退场的原因。

  从国内PTA走势来看,目前处于跌势反弹之中,方向不明确。

  操作建议抛9买1跨期套利。

 

 
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