期指合约IF1006开报2776.0点，IF1007开报2788.8点，IF1009开报2824.8点，IF1012开报2850.2点。　　昨日午后，受银行股放量拉升激活市场人气影响，各期指合约强力向上突破，其中主力合约午后一路冲高上穿5日、10日、20日均线，最终收于10日均线上方，全日上涨3.31％。下月合约IF1007收报2805.80点，涨91.80点或3.38％；季月合约IF1009收盘涨3.24％，IF1012收盘涨3.34％。从交易情况来看，主力合约成交持仓量分别达到314559手和16740手，较前一交易日都有增加，总成交量再次回到30万手以上，显示市场资金的活跃度迅速升温。　　不过在尾盘15分钟，期货没有再往上走，而是下跌5点，并且仓位大幅减少，最后5分钟甚至掉了2157手。高子剑提醒说，这些离场的力量中，多方明显更急切。面对尾盘的相对高点，多方见好就收。　　从持仓排名也同样可以看出，空方主力并未出现“慌乱迹象”。继前一个交易日之后，国泰君安连续第二个交易日逆势加空，9日增持空单831手，减持多单134手，这种“增空减多”的做法似乎与市场趋势“唱反调”。前十位多头主力加仓842手，前十位空头主力加仓967手。另外，期现溢价并未大幅放大，说明期市资金对后市尚有保留。　　整体而言，当前市场依然未摆脱弱势筑底格局，尾盘大幅反击并不一定意味次日会延续强力上涨，期待市场风格转向大市值股进而出现连续上涨行情并不现实，应认清当前市场仍处于筑底阶段。　　周三单边行情波动较大，IF1006合约期现价差出现了30点左右的套利机会，但由于仅仅停留了很短的时间，真正获得该水平价差的套利者可能很少，真正的套利机会将出现在IF1007合约成为主力合约之后，不过总体来讲套利的空间日益缩减是大势。　　建议投资者关注合约间买近抛远的跨期套利，IF1007与IF1012之间仍有60余点的套利空间，可采取买IF1007抛IF1012的策略。转自金融界网(010)www.99qh.com06/10<本文结束>