期指合约IF1008开报2702.0点，IF1009开报2717.6点，IF1012开报2748.0点，IF1103开报2781.0点。 　 昨日股市与股指期货受外盘大跌以及中石油事故的影响大幅低开，期指各合约在9点30分尚留有一定的升水。大盘日内走势却未受低开的影响，持续上涨，主力合约IF1008在上午11点前在升贴水之间来回波动，没有出现期现套利的机会。　　新合约IF1103跟随大盘上涨且涨幅明显大于其他各个合约，但也仅仅小幅游离于无套利区间之外。大盘11点后上涨势头不减，期指多头略显犹豫，没有同幅跟进，因而IF1008出现了持续的贴水，且一直延续至下午。下午2点半左右，IF1008上攻2700高点，空头溃败止损出局，各合约基差上冲至全日最高点附近。　　下午2点36分，IF1009的期现套利年化收益率达全日峰值1.82%，对应的基差为36.14点。IF1012和IF1103日内大多数时间内不存在理论上的期现套利机会，尾盘出现1%以内的套利年化收益，IF1103并没有出现部分投资人和分析师所认为的期现套利机会。从基差表现来看，期指多头直到收盘前一小时之内才明显占据上风，显示此轮反弹仍需后市进一步放量上攻的确认，市场是否认可此处为阶段底部尚难以得出结论。　　昨日各期指合约大致涨跌同幅，没有出现明显的跨期套利机会。IF1009与IF1008的日内价差在13点到15点之间波动，但空间过小难以进行价差交易。最远月合约IF1103与IF1008的价差则在70点到80点之间振荡。从IF1103全日的基差以及其与其他合约的价差来看，市场并不认同行情反转已经到来。转自金融界网(010)www.99qh.com07/20<本文结束>